백테스트는 수익인데, 왜 실전만 하면 잃을까?

트레이딩을 하다 보면 한 번쯤은 이런 경험이 있습니다.

백테스트를 돌려봤는데 결과가 정말 좋습니다.

수익률도 마음에 들고, 손실도 크지 않습니다.

'이 정도면 이제 돈만 넣으면 되겠네.'

저도 똑같이 생각했던 적이 있는데 참 웃긴게 이상한 일이 생기죠.

실전으로 넘어가는 순간부터 전략이 말을 듣지 않아요.

백테스트에서는 피해 갔던 손실을 그대로 맞고, 손절은 계속 늘어나기 시작합니다.

처음에는 시장이 이상해졌다고 생각했습니다.

그러다 전략을 의심했고, 결국에는 또 다른 필터를 추가했습니다.

"이 조건에서는 진입하지 말자."

"거래량이 적으면 빼자."

"이평선이 이렇게 되면 쉬자."

희한하게도 필터를 추가할 때마다 백테스트는 더 좋아졌습니다.

문제는 실전도 같이 좋아진 게 아니라는 겁니다.

우리는 시장을 너무 쉽게 이기려고 합니다.

곰곰이 생각해 보면 백테스트를 수정하는 이유는 대부분 같습니다.

손실이 싫기 때문입니다.

손실이 났던 구간을 다시 보면 항상 이유가 보입니다.

"여기서는 안 들어갔으면 됐잖아."

그렇게 하나씩 조건을 추가합니다.

이론적으로 생각하면 손실 자체는 그렇게 사라집니다.

하지만 여기서 가장 큰 착각이 있어요.

시장은 내가 만든 필터에 돈을 주지 않아요.

내가 만든 필터는 어디까지나 과거를 보고 만든 기준입니다.

미래에서도 그 필터가 통한다는 보장은 없습니다.

오히려 그 필터가 실패하는 위험만 하나 더 생긴 셈이죠.

수익은 항상 위험의 대가입니다.

추세추종 전력은 횡보장에서 손실을 봅니다.

돌파 전략은 거짓 돌파에 여러 번 손절당합니다.

평균회귀 전략은 추세가 계속 이어질 때 큰 손실을 맞기도 합니다.

즉, 모든 전략은 감당해야 하는 위험이 있습니다.

그런데 우리는 그 위험을 하나씩 없애려고 합니다.

횡보도 피하고 싶고, 손절도 줄이고 싶고, 낙폭도 줄이고 싶어하죠.

결국 위험은 없애고 수익만 가져오려는 전략이 만들어집니다.

하지만 시장은 당연하게 그런 전략에 보상을 해주지 않겠죠???

그 이후로 제 기준이 확 바뀌었습니다.

예전에는 백테스트를 보면서 '손실을 어떻게 더 줄일까?' 만 고민했습니다.

지금은 반대로 생각해요.

'이 전략은 어떤 위험을 감수해서 이 수익을 만드는 걸까?'

이 질문 하나를 하기 시작하면서 전략을 바라보는 시선도 많이 달라졌습니다.

손실이 나와도 원래 감수하기로 했던 위험이라면 크게 흔들리지 않았고, 오히려 예상하지 못헀던 손실이 나왔을 때만 다시 점검했어요.

결국 좋은 전략은 손실이 없는 전략이 아닙니다.

내가 어떤 위험을 감수하고 있는지 이해하는 전략입니다.

제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.

제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D

개인적인 매매일지, 일기이고 매매하는 방법, 제가 어떻게 보는지 공부하라고 올려드리는 거지 리딩의 목적의 방이 아닙니다.

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