펀드스트랫 "BTC 2개월 내 30% 급등락 가능…변동성 역대 최저 수준"
2026.08.18 03:21
비트코인 변동성이 역대 최저 수준에 근접하면서 향후 2개월간 방향과 관계없이 30% 안팎의 큰 가격 움직임이 나타날 수 있다고 펀드스트랫이 분석했다. CNBC에 따르면 펀드스트랫 디지털자산 전략 총괄 숀 패럴(Sean Farrell)은 17일(현지시간) 고객들에게 보낸 메모에서 "현재와 비슷한 과거 저변동성 사례를 살펴보면 해당 구간 이후 60일간 가격 변동폭의 중간값은 절대값 기준 약 30%였다. 방향성은 알 수 없지만 다음 움직임의 규모가 클 수 있다는 의미"라고 설명했다. 실제로 8개 사례 중 4차례는 상승, 4차례는 하락해 방향은 반반이었다. 최근 BTC 반등에 대해 패럴은 "상당 부분 숏 포지션 청산에 따른 것으로 보인다. 지난 14일 이후 BTC 가격이 오르는 동안 무기한 선물 미결제약정은 약 8% 감소했다. 6월과 7월 초에도 숏 정리가 가격을 일시적으로 끌어올렸지만 상승분은 이후 반납됐다"며 이번에도 비슷한 흐름을 기본 시나리오로 제시했다. 리스크 요인으로는 장기 실질금리 상승을 꼽으며 BTC가 현재의 좁은 가격 범위를 벗어나는 계기가 될 수 있다고 언급했다.
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