BTC·금 15% 할당 전략, 자산운용 표준보다 3배 더 번다
11:452026년 1월 14일 수요일
금과 비트코인에 15%를 할당한 포트폴리오의 성과가 기존 자산운용의 표준인 '60대40 포트폴리오(주식에 60%, 채권에 40%을 할당하는 일종의 공식)'의 성과를 크게 웃돌았다고 비트와이즈가 분석했다. 더블록에 따르면 금과 비트코인에 15%를 할당한 포트폴리오의 샤프지수(Sharpe Ratio, 위험자산에 투자해서 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표)는 0.679로, 표준 포트폴리오의 약 3배에 달했다. 이에 대해 비트와이즈는 "레이 달리오가 제시한 달러 가치 하락 대비 15% 헷지 전략의 실효성을 뒷받침한다. 하락장에서 금이 방어 역할을, 회복기에는 비트코인이 상승 탄력을 제공해, 변동성을 낮추고 수익 기회까지 동시에 확보된다"고 분석했다.
